Làm thế nào để sử dụng hàm CORAND trong macro Excel để mô phỏng hai biến ngẫu nhiên có hệ số tương quan cho trước?

Tôi muốn viết một macro để mô phỏng đường dẫn mẫu tương quan cho hai cổ phiếu, nhưng không biết cách sử dụng hàm này: CORAND(CorrelArray , RandSource ), được nhập dưới dạng công thức mảng trong một phạm vi ô trên cùng một hàng, trả về các giá trị RANDom để tạo ra các biến ngẫu nhiên có tương quan như trong CorrelArray đã cho.

Ví dụ, tôi muốn tạo hai biến ngẫu nhiên chuẩn hóa với hệ số tương quan là 0,5, tôi nên điền gì vào trong dấu ngoặc của hàm?

Tôi rất cảm kích nếu ai đó cho tôi vài gợi ý hoặc manh mối :)

Trả lời:

CHÀO,

CORAND(CorrelArray, RandSource)
Với bất kỳ số nguyên n nào lớn hơn 1, tham số CorrelArray có thể là một mảng vuông nxn chứa các hệ số tương quan cho n biến ngẫu nhiên (như được trả về bởi MCORRELS), và sau đó CORAND trả về một mảng gồm n giá trị tương quan tương ứng. Mảng tương quan nxn như vậy phải đối xứng và phải có các phần tử bằng 1 trên đường chéo chính. Tham số CorrelArray cũng có thể là một số duy nhất, trong trường hợp đó CORAND hoạt động như thể tham số CorrelArray là một mảng 2x2, trả về hai giá trị ngẫu nhiên với hệ số tương quan đã cho.
Tham số tùy chọn RandSource có thể là tham chiếu đến một ô đơn lẻ hoặc đến n ô trong một hàng. Các ô RandSource nên chứa các giá trị ngẫu nhiên đồng nhất độc lập, được tạo ra bởi hàm RAND hoặc CORAND.

Để biết thêm thông tin về chức năng này, bạn có thể xem tại liên kết sau : http://home.uchicago.edu/~rmyerson/addins.htm